Déjà assure-toi que le câble que tu utilises est bien un câble croisé (donc pas celui fourni avec l'adaptateur réseau).

Ensuite, vérifie la config réseau PC et PS2, fais le test avec le disque fourni avec l'adaptateur réseau.

Enfin pour utiliser HDL Dump, il faut que l'elf hdld_srv.elf soit lancé côté PS2. Après seulement, tu pourras te connecter.